A Forex robot működését ismerjük, de beszéljünk arról, hogy mennyire megbízható egy backteszt, nagyon sok mindentől függ. Függ az adatok minőségétől, és függ magától a tesztelni kívánt rendszertől is.
A leggyakoribb tick data amivel 99%-os backtesztet szoktak készíteni az a Dukascopy bank
múltbeli adatai, ami általában jó minőségű adat. A helyzet viszont az, hogy a Dukascopy nem
kínál Metatrader 4 platformot, így náluk nem lehet olyan robotokat használni ami ezen a
platformon működik, így egy igen érdekes helyzet áll elő azzal, hogy olyan adatokon van
tesztelve valami amilyen környezetben élőben egyáltalán nem lehet kipróbálni azt a
rendszert. Ráadásul nekik csak 2007-től vannak elérhető adataik, így egy hosszú távú tesztet
nem lehet futtatni rajtuk. Múltbeli adatok más brókerektől is beszerezhetők, hosszabb
időtávra is (10-12 év), és sok esetben ingyenes, így több különböző adattal is lehet tesztelni
egy rendszert.
Mi értelme van akkor mégis az ilyen backtesztnek? Abban az esetben tekinthető az ilyen
backteszt mérvadónak, ha a kereskedési rendszerünk relatíve bróker független, mert
ilyenkor akár azonos eredményt is produkálhat, függetlenül attól, hogy más brókernél van
futtatva, mint amelyik bróker adatain lett tesztelve.
A brókerfüggő rendszerek backtesztelése egyébként is egy nehéz feladat, hisz azok
eredménye nagyon sok mindentől függ, így akár minden brókernél más eredményt is
kaphatunk élő kereskedés során. Ebben az esetben a backteszt csak egy lehetséges
eredményt mutat, ami alapján képet kaphatunk a stratégia alapjáról, de nem tekinthetjük
egy mérvadó eredménynek.
Forex robot működés neked
Written by admin
MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.